トレードの極意

<注意事項>

  • 当ページは一般非公開です、おおやけに公開されないようお願いします。
  • 当ページはレバレッジをかけない現物取引を前提に話を進めますので、基本的に「買い→売却(決済)」といったトレードの流れで説明します。
    仮想通貨版FXなど証拠金取引にてトレードをされる場合は、「売り」からトレードを開始することも可能なため、「買い→売却(決済)」の流れは逆の「売り→売却(決済)」にも当てはまると解釈して読み進めてください。

当ページ解説動画

はじめに

私、楡井慎也は、MT4(メタトレーダー4)上で稼働するFX自動売買システム(通称EA)を、長らく開発提供していました。
現在同様の本名顔出しで、自分利用だけではなく顧客へ提供するという形で、です。

MT4には、「バックテスト」という機能が搭載されています。
これは、EAを過去のレート上で稼働した場合どのような成績になるのか(なったのか)をおおよそ検証できる機能です。

もちろん、既に存在する過去のレートに基づいた検証をコンピューターに行わせるので、あっという間に膨大な検証処理を行うことが可能です。

FXを始めた当初、自分が考案したロジックを正確に確認する作業に苦労していました。
チャートをプリンターで印刷して、定規で線を引き・・・なんていう、今では考えられないこともやったりしていました。

これではらちが明かない、もっと正確に、効率良く、ロジックを検証する術はないものか。
・・・そうだ!ロジック通りに稼働するEAを作ってバックテストをすればいいのか!

こう思い付いたのは、私が投資歴1ヶ月目だった時のことでした。
同時に自動売買の可能性にも気付き、EA作者への道へ進むことになりました。

元々プログラマーだったわけではないので、完全独学で学び、1つ目のEAが完成したのは1年後でした。
こうして、EAを作ってはバックテスト、作ってはバックテスト、の日々が始まりました。

バックテストには「最適化」という機能もあり、パラメーター(例えば移動平均線の期間など)をずらしながら複数通り検証する機能が備わっています。
しかし、それでも検証できる数や速度に満足できず、1つのPCに複数個のMT4をインストールして同時にバックテストさせました。
しかしそれでも満足できず、その後はPCの数も増やしました。

前置きが長くなってしまいましたが、何が言いたいかというと、私はとんでもない速度でとんでもなく膨大な数のロジックを検証してきたわけです。
なので、FXとか株とか、そういった小さな枠ではなく、「そもそも投資とは何なのか?」というとこまで行き着くことができました。

よく、「このロジックを10回実践したら勝てたのでこれは間違いない」とか「このロジックは1週間じっくりと検証しました」みたいなことをおっしゃる方がいますが、そういうのとは別次元です。
私の場合、検証の度に、検証期間は年単位、パターン数は数京パターンです。(京は数字の単位、兆の上)
もちろん、それでいてオーバーフィッティングも回避しつつ。

そして分かったこと、それは、トレードとは、「仮想通貨だから」「FXだから」とかではなく、基本的な原則理屈はみんな同じなんです。

私の話は基本的に「テクニカル分析」です。
ファンダメンタルズ分析も大切ですし否定しませんが、テクニカル分析はやり方次第でファンダメンタルズを織り込んで考えることも可能です。

それでは早速、本題に入っていきます。

メンタルについて

投資においての最重要項目、それがメンタルです。

「そういう精神論みたいなヤツは要らないです」とよく言われますが、一流のトレーダーなら全員が「メンタルが大事」だと分かっています。

例えば、どんなに優れたロジックがあったとしても、四六時中勝ち続けるなんてことはあり得ません。
仮に勝率70%だとしても、10回中3回は外すのです。

では、その勝率70%のトレードロジックは優れていて、それを続ければ資金は増えていくとします。
1回の勝ちでプラス100円の利益、1回の負けでマイナス200円の損失としましょうか、10回のトレードで勝率通りなら、「マイナス200円×3回=損失600円」「プラス100円×7回=利益700円」・・・つまりトータルでプラス100円の利益ですね。

利益がそう多くない、割と際どい線の例えですが、それでも「勝てるロジック」には違いありませんね。
そこで、このロジック、実は3年ものあいだこの成績を維持し続けてトータルで利益を残し続けているとしましょう。
現実の出来事なら、結構大したものです!

では、この素晴らしい実績あるロジックを、これからあなたは実践するとします。
ただその前に・・・

少し話はそれますが、確率には「揺らぎ」という魔物が潜んでいるということをご説明します。

6面のサイコロがあったとします。
それぞれの面が出る確率は6分の1、約16.67%ということになります。
では、6回ふったら必ず1~6までダブることなく出現するでしょうか?

1が1回、2が2回、4が1回、5が1回、6が1回・・・

「それぞれの面が出る確率は6分の1なのに、3が出ないで2が2回も出てる!これはおかしい!いかさまサイコロだ!」

・・・なーんて話にはならないですよね、小学生だって理屈は抜きに自然な出来事だと理解できるでしょう。
つまりこれが「確率の揺らぎ」です。

それでは話は戻り、素晴らしい実績あるロジックをあなたは実践します。

3日ほどで、10回トレードしました。
成績は6勝4敗、マイナス200円の損失です。
あれ、おかしいですね、これでは勝率60%、本来なら70%のはずですが。

あなたはひどく落胆し、このトレードロジックを信用できなくなりました。
実は詐欺だったのかもしれない・・・
そこで、このロジックとはきっぱり縁を切り、使うのをやめてしまいました。

時同じくして、Bさんも同じタイミングに同じロジックでトレードを開始していました。
最初の10回は6勝4敗、マイナス200円の損失です。
しかし、Bさんはそこでトレードをやめませんでした。

続けることもう10回、今度の成績は8勝2敗、プラス400円の利益です。
20回トータルの成績は14勝6敗、プラス200円の利益で勝率は70%です。

同じロジックを実践したはずなのに、あなたは損失、Bさんは利益・・・なぜでしょうか?
つまりこれは、「確率の揺らぎ」を理解していたかどうかの差となります。

たった10回のトレードで全てを判断するのはいくらなんでも早すぎますが、メンタルが弱いと「その結果が全て」と間違った判断をしてしまいがちです。

もちろん、投資なので、勝率70%のまま推移するとも限りませんでした。
もしかしたらBさんの結果のほうがさらに悪かったかもしれません。

しかし、投資は(特にテクニカル分析は)過去の現象を参考にするほか手段がありません。
これはファンダメンタルズ分析であっても話は同じで、「こういう要人発言があった、こういった指標発表があった」とはいっても、過去の同じような出来事の際にはこうなったから今回もこうなるであろうと、過去を参考にした予測でしかないのです。

また、今回のケースでは、3年間の実績といったデーターがありますが、常に満足のできるデーターが取得できているとも限りません。

投資で確証を得ようとする人がいます。
その気持は良くわかります、しかし、それは無理があることで、確証など得ることはできないのです。
やる前から100%を得るのは不可能なのです。

こうなると、淡々とやり続ける「メンタル」がいかに大切か、少しは理解していただけたかと思います。

サイコロの例えなら誰でも理解できるのに、いざ投資となると理解できない。
こんな方を数多く見てきただけに、いかに人間は「投資に不向き」か痛感しました。

メンタルを強くすること=人間らしさや感情を捨ててトレードに向かう、こういうことではないかと思います。

資金管理について

投資は余剰金で行う

まず、投資は自身の余剰金で行ってください。
余剰金とは、生活や仕事で必要なお金、そして預貯金などを十分確保した上で、それでかつ余っているお金のことです。

以下のようなお金で投資を行うのは論外です。

  • 無理に捻出したお金
  • 生活費
  • 仕事で使う資金
  • 借金をして作ったお金

あと、友人から頼まれたとか、資金を託されたとか、そういった資金で投資をされる方もいますが、これも要注意です。

大抵託す側は素人で、託す相手を投資のプロだと勘違いしています。
なので、託す側は100%儲かると思い込んでおり、リスクを理解できていないケースがほとんどです。
この場合、うまくいかないとほぼトラブルになります。

余剰金で投資を行うことはメンタルにも関係します。
余裕があれば正しい判断ができても、焦りがあると間違った判断をしてしまいがちです。

投資は必ず余剰金で行うようにしましょう。

最悪の事態の連続を阻止する

目の前に大きな石が1つだけあったとします。
それが自分の全手持ち投資資金です。

その石を離れたところにある的めがけて投げ、的を倒すとします。
この時、あなたの命中率は70%だとしましょう。

現状、大きな石が1つだけです。
それを投げて的に当たれば、大きいだけに大打撃です。
でも、30%の確率で外れるわけで、外れれば収穫は全くのゼロです。

この時、大きな石を10等分に切り分けたらどうでしょうか?
1回の命中で的に与えることができる打撃力は10分の1となりますが、10回投げることができます。
命中率は70%なので、10回投げれば7回当たります。

1個の時は、大打撃もしくは無収穫のどちらかしか得られる可能性はありませんでした。
しかし、10個なら高確率で複数個ヒットという手堅い成果を得ることができます。

投資では、最高の事態の連続を狙うことより、最悪の事態の連続を阻止することが最優先です。
なぜなら、手持ち資金は有限であり、損失によって投資ができない事態になってしまったのでは終わってしまうからです。

手堅い成果を残し続け、生き残っていくためには、資金を分散して細かく投資していく必要があります。
これは通常の上場仮想通貨をトレードする時もそうですし、ICOでも同じことが言えます。

分散投資を徹底する

分散投資は投資の基本です。
では仮想通貨投資ではどのように分散させるのか説明します。

まず大きく分けて、投資対象には「上場仮想通貨」と「ICO」があります。
この2つに分散させるのも分散投資です。

分散割合についてはどの程度リスクを許容して狙っていくかで変わるので、一概には言えません。
ICOはハイリスクハイリターンであるというのだけ忘れないようにしましょう。

では、上場仮想通貨についてですが、こちらはなるべく多くの通貨に分散するのが良いです。
ただし、主要なものだけに絞りましょう。
そして後述しますが、1つ1つの通貨に対して投資する際も、資金を分散させナンピンするように段階的に買いを入れると良いです。
仮想通貨版FXを取り入れる場合は、レバレッジが利いているので少ない証拠金使用額でもそれ以上の損失が生まれるケースもありますから注意が必要です。

ICOについては、できる限り分散させ、複数のICOに参加するようにしましょう。

再度注意喚起ですが、やって欲しいのは「分散」です。
100万円の投資資金があったとして、例えば10万円×10が分散です。
100万円分を購入し、さらに100万円分を購入することではありません。(特にナンピンの意味をこれだと勘違いする人が多いです)

トレードについて

シンプルこそが最強

さて、皆さんお待ちかねのトレードについてです。

まず断言します。
投資のプロほど複雑なことをやっていません。

90年代に外為法が改正され個人の外国為替証拠金取引が解禁されると、FXトレーダーという新種のトレーダーが激増しました。
これにより、投資のトレードで生計を立てるプロトレーダーが多く生まれて世間の憧れの的となりました。

複数のPC画面にチャートを展開し、そこには画面いっぱいの複雑難解な罫線や分析インジケーター、マウスとキーボードを目にも留まらぬ速さで・・・

これが一般の方が想像するプロトレーダーでしょうが、現実は違います(笑)
100歩譲って、画面がマルチディスプレイの方は多いでしょうが、実際にやってることはかなり地味でシンプルです。
全員がそうではないでしょうが、多くの方がそうです。

私自身、長らくEA開発を行ってきて、多くの分析を行ってきた経験からも、まさにそうだと実感しています。

負け組の特徴

代表的なものを以下に挙げます。
勝ち組はおおよそこれの逆をやっていると思っていただければよいです。

  • 保有期間が短い
  • 短い時間足ばかりを見ている
  • 1つの仮想通貨やICOに全力投球している
  • 段階的な買い(ナンピン)を行わない
  • チャート上にごちゃごちゃするほど罫線やインジケーターを入れている
  • インジケーターのパラメーターを細かく設定したがる(細かく追求したがる)
  • いつも投資のことが頭から離れない(投資金が大きすぎる)
  • 常に何かを保有していないと気が済まない
  • チャートを見ない

おすすめのトレード手法

簡単です、ボリンジャーバンドを使った、ラインへのタッチで買いと売り(売却)を判断する方法です。

昨今、MT4をはじめ機能が充実したチャートソフトやサービスが沢山あります。
ただし、搭載されている分析ツールのほとんどが使えないものばかり、正確には使うのが難しすぎます。(ほとんどが無意味に近いというのが本音です)

私自身、様々なインジケーターをEAに組み込んでロジックを組んできました。
ですので、確かにボリンジャーバンド以外にも有用なインジケーターや分析方法が存在するのは承知しているのですが、ボリンジャーバンドが最もシンプルで使いやすいと私は思います。

シンプルというだけでなく、組み込んだ場合に成績が出やすかったのも事実です。
テクニカル分析は過去の出来事をもとに判断することしかできないため、ボリンジャーバンド特有の偏差という考え方が合っていると私は思っています。

他にも、特に現段階での仮想通貨市場では、レジスタンスライン(最高値付近)とサポートライン(最安値付近)を使ったライントレードも有効ではあります。
しかし、ラインを引く選定が難しい上、決済(売却)判断をいつどのようにすればよいのか、特に初心者には説明がしにくいです。

これらの理由から、初心者でも取り入れやすいこの手法をご紹介したい次第です。
では具体的な内容をご説明します。

ボリンジャーバンドの設定値

期間20~30程度、偏差は2とします。

期間は大きくするほど精度は高まり、逆に取引頻度は減ります。
この辺の数値でそう大きく結果は変わらないため、こだわり過ぎないようにしましょう。

チャートの時間足

1時間足以上を使用しましょう。
それ未満だと取引手数料に負けて利益が残りにくくなる上、トレードの勝率も下がります。

時間足が大きいほどトレード機会は少なくなり、勝率は上がる傾向にあります。
逆に時間足が小さいほどトレード機会は増えますが、勝率は下がる傾向にあります。(そのため初心者ほど小さい時間足で取引したがる傾向にあり、注意が必要です)
また、大きい時間足ほどファンダメンタルズの影響を受けにくいためそれらを織り込んで考えやすくなり、小さいほど影響を受けやすくなります。

仮想通貨版FXですと取引手数料(もしくはスプレッド)が小さいので問題ありませんが、取引所を利用した一般的な取引(現物取引)の場合は手数料が大きいので場合によっては1時間足でも手数料負けになる可能性もあります。

買いタイミング(エントリータイミング)

レートがアンダーバンド(ボリンジャーバンドの下線)にタッチしたら「買い」です。(ナンピン以降での「バンドにタッチしたら」は、「バンドを突き抜けていたら」という意味も含みます)

そして、再度アンダーバンドにタッチした場合はナンピンを行いますが、最初の「買い」からナンピンまでは、バー7本間隔を開けてください。(バーとはロウソク足と同じ意味)
例えば1時間足でトレードしていたなら、最初の「買い」からバー7本(7時間)経過した後、再度アンダーバンドにタッチしたらナンピン、バー7本以下の最中にタッチした場合はナンピンを見送ってください。
これはレートがバンド付近で停滞する騙しに遭うのを防ぐためです。(バンド付近で停滞する現象をバンドウォークと言います)

ナンピン後、再度アンダーバンドにタッチしたら再度ナンピンしますが、この時も7本間隔のルールを守ってください。
ナンピンは最低でも2回は実施できるよう資金配分を考えて買いを入れます。(つまり、1つの通貨に投資する資金を3分割以上で考えておきます)
ナンピンできる回数は多いほどに成績は安定しますが、収益率も悪くなるので2~4回程度にしましょう。

ナンピン時の購入額(枚数)も大事なポイントです。
例えば、初回で「1」購入したとし、次回以降ナンピン時も「1、1・・・」と同じ数量分の購入を重ねたとします。
このように倍率を変化させずナンピンするのがまず基本形です。

しかし、基本的にナンピンする場合はエントリーから相場が逆行しているということであり、レートは一方向に進むほど逆方向に戻る確率が高くなります。(ただし、このロジックの場合はナンピン時が必ずしも初回エントリー時点よりレートが逆行しているとは限りませんが)
つまり、2回目以降の「買い」つまりナンピン時は成功率が高くなるわけなので同じ数量での購入はナンセンスです。
そこで、「1、1、1・・・」ではなく、「1、2、3・・・」のように増やしていくのが理想です。

話を整理しますと、投資金は、ICO、上場仮想通貨と分散させ、上場仮想通貨の中でも複数通貨に分散させるわけです。
その1つの仮想通貨に振り分けた資金を、さらに3分割以上それも「1、2、3・・・」と増やして段階的に購入していけるように分割してあらかじめ考えておければベストになります。

投資全体の話になりますが、以上の話からも分かる通り、購入金額(枚数)というのは行き当たりばったりではだめです。
あらかじめ手持ち資金(余剰金)全体から逆算して、計画的に投資していかなくてはなりません。

売りタイミング(決済、売却タイミング)

レートがアッパーバンド(ボリンジャーバンドの上線)にタッチしたら、保有しているその仮想通貨を一括決済(売却)します。
仮想通貨版FXであればそのまま再度売りポジションを保有しても良いです。(いわゆるドテン売買)

ちなみにこのロジックの場合、損切りルールはありません。
といいますのも、アッパーバンドにタッチして決済したとしても、必ずしも利益で残るとは限らないためです。
ですので、この売りタイミングが損切りの意味も含めています。

トレード対象の仮想通貨について

上場仮想通貨については、トレードタイミングと同時にどの通貨を購入対象とするかが重要となってきます。
基本的には主要仮想通貨を対象とし、いわゆる草コインと呼ばれるようなマイナーなものはおすすめできません。

ICOについては、なるべくジャンルがばらつくように複数種類購入するのが良いです。

まとめ

投資初心者の方には、特にトレードルールの買いタイミングでナンピンする部分が難しいかと思います。
仮想通貨投資では、そこまで考えて段階的な購入を計画的に行っている方はほとんどいないと思います。
しかし、これは投資の常識で、本当に大切な部分となります。

このページでは、大切なことから順番に書かせていただきました。
それからも分かる通り、「メンタル」が極めて重要です。
そして、投資は余剰金で行い、分散投資が大切だということです。

「分散」というのは、ICOと上場仮想通貨に分散させるのも、ナンピンすることも、すべての意味を含みます。

実は、テクニカル分析よりファンダメンタルズ分析の方が、大きな利益を得られる機会は多いです。
しかし、とにかく難しすぎます。

そして、我々一般人が手に入れられる情報入手のスピードでは、とっくに旨味が薄くなった頃です。

ただ、ファンダメンタルズを勉強するのはとても良いことです。
テクニカル分析で力を付けつつ、同時に勉強していくことをおすすめします。

誰しも、投資でいきなり成功することはできません。
まずは少額から、勉強しつつ少しずつ金額を増やしていきましょう。

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投稿日:2018年7月5日 更新日:

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